P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n为债券期限，如果按年复利计算，零息债到期收益率为

1. P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n为债券期限，如果按年复利计算，零息债到期收益率为

不知这题中的C票面收益是什么东西，这是零息债券，没有每年的息票收入。
债券到期时，就应该按照面值F兑付。所以有如下关系：
F=P*(1+r)^n
所以r=(F/P)^(1/n)
如果是问答题，我就按照这个回答。

但是选项中每个选项都包含C，从样子来看，选择答案B是最接近的，但是我觉得，最正确的，仍然要把答案中的C换成F。

本题中，息票为零，C应该始终等于零。

2. 插值法算债券收益率

该公式只是一个近似算法,利用的也是插值法的原理,只是用了一次插值,所以必然是不精确的.
  举例,对于面值1000票面利率10%的10年期债券,每年付息一次,现在市价为800,
  则根据近似公式计算出来的到期收益率是13.33%,而精确计算得到的是13.81%.有一定差距.
  进一步修改,假如该债券目前市价为400元,则根据公式计算出的到期收益率是22.86%,而根据精确计算得到的是28.75%,差距非常明显.可见,市价与票面价值差距越大,这个收益率的差距越大.
  我们进一步修改,假如该债券目前市价为950元,则根据公式计算出的到期收益率是10.77%,而精确计算得到的收益率是10.84%,就比较接近了.